LAPORAN PRAKTIKUM komstat
-
Upload
melindadwianggraeni -
Category
Documents
-
view
46 -
download
1
description
Transcript of LAPORAN PRAKTIKUM komstat
LAPORAN PRAKTIKUM KE-2KOMPUTASI STATISTIKA
“Deskriptif regresi dan korelasi”
Asisten 1: Bima Anoraga 105090500111008Asisten 2: Agung Surya M. 105090513111004
Nama : MELINDA DWI ANGGRAENINim : 125090507111021
PROGRAM STUDI STATISTIKAJURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAMUNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG2014
2
BAB IHASIL DAN PEMBAHASAN
No Source Code Keterangan
1 Library(Rcmdr) Rcmdr digunakan untuk proses yang berhubungan dengan data, baik mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dsb.
2 regresi=(Y~X1+X2+...+Xi,data=”nama_matriks”)
Untuk membuat model regresi
3 summary(regresi) Untuk menampilkan informasi-informasi yang di dapat dari model regresi
4 qq.plot(regresi) Untuk mendapatkan grafik normalitas
5 ks.test(x1,x2) Untuk mengidentifikasi asumsi Normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov
6 bptest(regresi) Untuk mengidentifikasi asumsi
Homoskedastistas dengan uji Breusch Pagan
7 dwtest(regresi) Untuk mengidentifikasi asumsi
Autokorelasi dengan uji Durbin-Watson
8 vif(regresi) Untuk mengidentifikasi asumsi
Multikolinieritas dengan melihat apakah VIF > 10
3
4
BAB IIHASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian literature bahwa permintaan suatu produk akan ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan pendapatan seseorang. Hasil pengamatan terhadap 10 sample atas permintaan suatu barang dalam hal ini minyak goring diperoleh data harga minyak goring dan pendapatan konsumen sebagaimana tabel berikut :
Lakukan uji signifikansi dan uji asumsi regresi dari data diatas.Penyelesaian:
Input data
5
2.1. Uji Signifikansi regresi
a. Uji Partial
Keterangan:- Dari output diatas kita membandingkan p-value masing-masing
variabel diperoleh hasil: pada menerima , sedangakn pada
dan tolak .
b. Uji Simultan
Minimal ada satu pasang tidak sama; i = 1,2
Keterangan:
6
Uji parsial
Uji simultan
- Dari p-value yang dihasilkan < 0,05 maka ditolak.
2.2. Uji Asumsi Regresia. Asumsi Normalitas
Data menyebar normal
Data tidak menyebar normal
Keterangan:- Berdasarkan uji kolmogorov-Smirnov didapatkan p-value > 0,05
maka terima H0.
7
- Berdasarkan grafik QQ plot diatas dapat disimpulkan bahwa residual masih berada disekitar garis regresi.
b. Asumsi Homogenitas
= Ragam error bersifat homoskedastik
Setidak-tidaknya ada satu pasang ragam error yang tidak sama
Keterangan:
- Berdasarkan uji Breusch Pagan didapakan p-value > 0,05 maka
terima H0.
c. Asumsi Autokorelasi
Tidak ada autokorelasi pada error/galat
Terdapat autokorelasi pada error/galat
Keterangan:
8
- Berdasarkan uji Durbin-Watson didapakan p-value < 0,05 maka
tolak H0.
d. Asumsi Multikolinieritas
.Asumsi multikolinieritas tidak terpenuhi jika VIF > 10
Keterangan:- Berdasarkan VIF kedua variabel diatas didapatkan bahwa tidak ada
VIF > 10, maka tidak dapat ditemukan multikolinieritas pada residual.
9
10
BAB IIIKESIMPULAN
Dari BAB sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikutUji Signifikansia. Uji Parsial
Pendapatan(x2) memiliki kontribusi terhadap permintaan minyak(y), sedangkan harga minyal (x1) tidak memiliki kontribusi yang signifikan.
b. Uji SimultanDikarenakan tolak H0 maka model regresi diatas sudah dapak/layak digunakan
Uji Asumsi Regresia. Asumsi Normalitas
Berdasarkan p-value yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov dan Normal Plot yang ditampilkan dapat dikatakan bahwa asumsi kenormalan pada residual tidak dilanggar.
b. Asumsi HomogenitasStatistik uji BreuschPagan menghasilkan nilai pvalue > 0.05 yang mengindikasikan penerimaan H0. Maka, dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada ragam error.
c. Asumsi AutokorelasiBerdasarkan p-value yang diperoleh dari uji Durbin-Watson < 0,05 dapat dikatakan terjadi autokorelasi pada error model regresi.
d. Asumsi Multikolinieritas
11
Tidak ada satupun nilai VIF yang lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel bebas, dalam kasus ini antara variabel harga minyak (x1) dengan variabel pendapatan (x2).
12